bingsu's Finance Diary

저번 실습까지는 가상의 Data를 이용하여 생성된 회귀 모형을 분석했다. 이번 실습에서는 실제 Data를 이용하여 DW d Test와 Durbin's h Test를 하는 실습을 진행해보려 한다. 필요한 통계 개념은 이미 이전 게시물들에서 다루었기 때문에 현재 게시물에서는 다루지 않는다. 통계 개념이 필요한 경우 아래의 링크를 참고하면 된다.- DW d Test: https://bing-su-b.tistory.com/134 [ SAS ] Durbin-Watson(DW) d Test이전 게시물에서 오차항에 자기상관(autocorrelation)이 있는 경우에 대해 살펴봤다. 그와 더불어 오차항에 자기상관이 있는지 여부를 테스트하는 방법에 대해서는 추후 다룬다고 했는데, 이번 게시bing-su-b.tistor..

Language/SAS 2024. 10. 21. 09:47

이전 게시물에서 오차항(error term)이 자기상관을 가지는지 검정하는 방법인 Durbin-Watson(DW) d Test에 대해 다뤘다. 이때 이전 시점의 종속 변수가 현재 시점의 종속 변수에 영향을 미치는 회귀 모형은 DW d Test를 적용할 수 없다는 내용을 다뤘다. 이번 게시물에서는 이러한 상황을 해결할 수 있는 Durbin's h Test에 대해 다뤄보려고 한다. 실습을 진행하기 이전에 프로그램 분석에 필요한 통계적 개념을 짚고 넘어가자.※ Durbin-Watson(DW) d Test를 수행하기 위한 가정 (복습)DW d Test를 사용하기 위하여 충족되어야 하는 가정은 아래와 같다.회귀계수(regressor)가 non-random하며 fixed인 상수(constant)여야 한다.오차항(e..

Language/SAS 2024. 10. 19. 00:24

이전 게시물에서 오차항에 자기상관(autocorrelation)이 있는 경우에 대해 살펴봤다. 그와 더불어 오차항에 자기상관이 있는지 여부를 테스트하는 방법에 대해서는 추후 다룬다고 했는데, 이번 게시물과 다음 게시물에서 이와 관련된 검증법에 대해 다룰 예정이다. 실습 진행 이전에 프로그램 분석에 필요한 통계 개념을 짚고 넘어가자. [ Durbin-Watson(DW) d Test ]오차항 간 1차 자기상관관계를 검토하기 위하여 Durbin-Watson(DW) d Test를 수행할 수 있다. 이 검증 방법을 사용하기 위하여 회귀 모형은 아래의 가정을 충족해야 한다.회귀변수(regressor)는 non-random한 고정된 상수(fixed constants)이다.오차항(error term)은 AR(1) mo..

Language/SAS 2024. 10. 16. 18:23

지금까지 계속 회귀 분석을 하는 여러 프로그램을 살펴 봤다. 이번 실습 시간에도 작성한 프로그램에서 회귀 분석 시 발생할 수 있는 문제인, 자기상관성을 관찰해 볼 것이다. 프로그램을 작성하기 이전에, 프로그램 분석에 필요한 통계 개념을 짚고 넘어가자.[ AutoRegressive MODEL (AR MODEL) ]고전적 가정(Classical Assumption)에 대한 내용 중, 3번째 assumption에서는 '대부분의 경제 데이터는 3번째 가정을 만족시키기 못한다'는 내용을 다뤘다. Classical Assumption 중 3번째 assumption의 내용은 아래와 같다. (나머지 가정에 대한 내용이 궁금하신 분들은 해당 링크 참고해주세요.)$E(u_i u_j) = 0$ (if  $i \neq j$)..

Language/SAS 2024. 10. 7. 15:55

앞으로의 빅데이터 실습에서 코드 편집기를 VS Code로 사용하려고 한다. VS Code 설치에 앞서 Python 설치를 먼저 진행하자. (Anaconda를 설치했거나 이미 따로 설치한 분은 건너 뛰어도 됩니다.)[ Python 설치 ]링크: https://www.python.org/ Welcome to Python.orgThe official home of the Python Programming Languagewww.python.org위의 링크에서 Python을 단독으로 설치할수 있다.  하단에 보이는 [ Download ] 버튼을 누르면 최신 버전의 파이썬을 다운받을 수 있다. 그러나 파이썬 최신 버전은 텐서플로우와 호환성 문제를 일으킬 수 있기 때문에 우리는 구 버전의 파이썬을 다운로드 받을 예정..

Study/BigData Analytics 2024. 5. 16. 14:22

통계 프로그래밍 언어인 R의 대표적인 통합 개발 환경으로는 'R Studio'가 있다. R Studio를 설치하고 사용하기 위해서는 R을 먼저 설치해야 한다. R 설치에 대해 먼저 다뤄보자.[ R 설치 ]1. R 공식 홈페이지 접속링크: <a href="https://www.r-proje..

Language/R 2024. 3. 15. 11:43

이번 게시물은 가장 중요한 시간(time) 데이터, 즉 시계열 데이터를 다루는 다양한 방법을 다룰 것이다. 금융권에서 시계열 데이터는 항상 접하는 것이기 때문에 해당 게시물을 통해 시간 데이터를 능숙하게 다룰 수 있도록 해 보자. 파이썬 패키지인 데이트타임(datetime), 넘파이(numpy), 판다스(pandas)에서 시간 데이터를 어떻게 다루는지 살펴볼 예정이다. 언급한 3가지 패키지는 데이터 분석에서 매우 중요하기 때문에 패키지 이름, 역할에 대해서만큼은 꼭 기억하기를 권장한다. 세세한 기능은 추후에 찾아보면서 진행하면 되기 때문에 핵심 기능만 기억하면 된다. [ 데이트타임(Datetime) ] 파이썬 표준 패키지인 Datetime에 대해 살펴보자. 해당 패키지에는 날짜와 시간 관련 함수가 있다...

Study/Finance Data Analytics 2023. 11. 13. 10:08

파이썬으로 데이터 분석을 하기 위한 필수 패키지 삼대장이 있다. 바로 Pandas, Numpy, 그리고 Matplotlib이다. 세 개의 패키지 모두 아나콘다를 설치했다면 추가 설치 없이 사용할 수 있다. 그러나 아나콘다가 아닌 다른 에디터(Pycharm, Visual Studio Code 등)를 사용하는 경우에는 추가로 패키지 설치가 필요한 경우가 있을 수 있으니 잘 알아보고 설치한 후 실습을 진행하자. (설치 command도 실습 과정에 명시해 드릴 예정이라 일단 실습 따라오시면 될 듯!)[ 판다스(Pandas) ]판다스(Pandas)는 파이썬 데이터 처리를 위한 라이브러리다. 파이썬을 이용한 데이터 분석 작업에서 필수적인 라이브러리로 알려져 있다. 아래의 링크는 Pandas 공식 문서가 있는 사이트..

Study/Finance Data Analytics 2023. 11. 7. 03:17