[ SAS ] 이분산 (Heteroscedasticity)
이전에 고전적 가정(Classical Assumption)의 3번째 assumption을 만족하지 못하는 자기상관성 문제를 다뤘다. 이번에는 Classical Assumption 3번의 2번째 가정을 만족하지 못하는 이분산(Heteroscedasticity)에 대한 내용을 다루려고 한다. 프로그램을 작성하기 이전에, 프로그램 분석에 필요한 통계 개념을 짚고 넘어가자.[ 이분산 (Heteroscedasticity) ] Classical Assumption 중 3번째 assumption의 내용은 아래와 같다. (나머지 가정에 대한 내용이 궁금하신 분들은 해당 링크 참고해주세요.)(3-1) $E(u_i u_j) = 0$ (if $i \ne j$)(3-2) $E(u_i^2) = \sigma^2$ (if $i..
Language/SAS
2024. 12. 16. 03:19
