bingsu's Finance Diary

지금까지는 선형 회귀 모형을 OLS 방식으로 분석하는 방법에 대하여 다뤘다. 이번 게시물부터는 비선형(Nonlinear) 회귀 모형의 parameter를 추정하는 방법에 대하여 다루고 실습을 진행해 보려고 한다. 프로그램을 작성하기에 앞서, 프로그램 분석에 필요한 통계 개념을 짚고 넘어가자.[ 오차항(Error Term)의 자기상관(Autocorrelation) 처리 ]앞선 게시물에서 AR(1) model에서 오차항(error term)의 자기상관(autocorrelation)을 처리하는 방법으로 오차항을 백색 잡음(White noise)으로 만드는 과정을 다뤘다. 해당 과정의 핵심 부분을 정리하면 다음과 같다. (자세한 모형 설명은 해당 링크를 참고하시면 됩니다.)$Y_t -\alpha Y_{t-1}=..

Language/SAS 2024. 12. 17. 03:47

저번 실습까지는 모르는 모수가 하나인 "평균 회귀 모형(Mean Regression Model)"에 대해 학습했다. 이번 실습 때는 모르는 모수가 2개인 "단순 회귀 모형(Simple Regression Model)"에 대해 학습하려고 한다. 본격적인 프로그램 작성 전, 필요한 통계 개념을 짚고 넘어가자. 평균 회귀 모형에 대한 설명이 필요하다면 이전 게시물(https://bing-su-b.fbtistory.com/107)을 보고 오면 된다. (볼 사람만 알아서 보시면 됨)[ 회귀 분석(regression analysis)의 정의 ]회귀 분석(regression analysis)은 독립 변수와 종속 변수 간의 함수 관계를 규명하는 통계적 방법이다.  독립 변수(independent variable)는 입..

Language/SAS 2023. 4. 22. 08:22