bingsu's Finance Diary

저번 실습까지는 가상의 Data를 이용하여 생성된 회귀 모형을 분석했다. 이번 실습에서는 실제 Data를 이용하여 DW d Test와 Durbin's h Test를 하는 실습을 진행해보려 한다. 필요한 통계 개념은 이미 이전 게시물들에서 다루었기 때문에 현재 게시물에서는 다루지 않는다. 통계 개념이 필요한 경우 아래의 링크를 참고하면 된다.- DW d Test: https://bing-su-b.tistory.com/134 [ SAS ] Durbin-Watson(DW) d Test이전 게시물에서 오차항에 자기상관(autocorrelation)이 있는 경우에 대해 살펴봤다. 그와 더불어 오차항에 자기상관이 있는지 여부를 테스트하는 방법에 대해서는 추후 다룬다고 했는데, 이번 게시bing-su-b.tistor..

Language/SAS 2024. 10. 21. 09:47

저번 시간까지는 단순 회귀 모형을 분석하는 프로그램을 살펴봤다. 이번 실습 시간에는 작성한 프로그램에서 회귀 분석 시 발생할 수 있는 문제인, 다중공선성을 관찰해 볼 것이다. 프로그램을 작성하기 이전에, 프로그램 분석에 필요한 통계 개념인 다중공선성에 대해 짚고 넘어가려고 한다.[ 다중공선성(Multicollinearity) ]다중공선성 문제(Multicollinearity)는 회귀 분석에서 독립변수들 간에 강한 상관관계가 나타나는 문제다. 1. 완전공선성(perfect multicollinearity)회귀모형 $Y_i=\alpha+\beta_1 X_1i+\beta_2 X_2i+\varepsilon_i$에서 두 독립 변수(설명 변수)가 완전한 선형 관계($X_1i=\lambda X_2i, \lambda ..

Language/SAS 2023. 6. 16. 14:25