[ SAS ] - 자기상관성(Autocorrelation)
지금까지 계속 회귀 분석을 하는 여러 프로그램을 살펴 봤다. 이번 실습 시간에도 작성한 프로그램에서 회귀 분석 시 발생할 수 있는 문제인, 자기상관성을 관찰해 볼 것이다. 프로그램을 작성하기 이전에, 프로그램 분석에 필요한 통계 개념을 짚고 넘어가자.[ AutoRegressive MODEL (AR MODEL) ]고전적 가정(Classical Assumption)에 대한 내용 중, 3번째 assumption에서는 '대부분의 경제 데이터는 3번째 가정을 만족시키기 못한다'는 내용을 다뤘다. Classical Assumption 중 3번째 assumption의 내용은 아래와 같다. (나머지 가정에 대한 내용이 궁금하신 분들은 해당 링크 참고해주세요.)$E(u_i u_j) = 0$ (if $i \neq j$)..
Language/SAS
2024. 10. 7. 15:55
