[ SAS ] Durbin's h Test
이전 게시물에서 오차항(error term)이 자기상관을 가지는지 검정하는 방법인 Durbin-Watson(DW) d Test에 대해 다뤘다. 이때 이전 시점의 종속 변수가 현재 시점의 종속 변수에 영향을 미치는 회귀 모형은 DW d Test를 적용할 수 없다는 내용을 다뤘다. 이번 게시물에서는 이러한 상황을 해결할 수 있는 Durbin's h Test에 대해 다뤄보려고 한다. 실습을 진행하기 이전에 프로그램 분석에 필요한 통계적 개념을 짚고 넘어가자.※ Durbin-Watson(DW) d Test를 수행하기 위한 가정 (복습)DW d Test를 사용하기 위하여 충족되어야 하는 가정은 아래와 같다.회귀계수(regressor)가 non-random하며 fixed인 상수(constant)여야 한다.오차항(e..
Language/SAS
2024. 10. 19. 00:24
