bingsu's Finance Diary

저번 실습까지는 가상의 Data를 이용하여 생성된 회귀 모형을 분석했다. 이번 실습에서는 실제 Data를 이용하여 DW d Test와 Durbin's h Test를 하는 실습을 진행해보려 한다. 필요한 통계 개념은 이미 이전 게시물들에서 다루었기 때문에 현재 게시물에서는 다루지 않는다. 통계 개념이 필요한 경우 아래의 링크를 참고하면 된다.- DW d Test: https://bing-su-b.tistory.com/134 [ SAS ] Durbin-Watson(DW) d Test이전 게시물에서 오차항에 자기상관(autocorrelation)이 있는 경우에 대해 살펴봤다. 그와 더불어 오차항에 자기상관이 있는지 여부를 테스트하는 방법에 대해서는 추후 다룬다고 했는데, 이번 게시bing-su-b.tistor..

Language/SAS 2024. 10. 21. 09:47

이전 게시물에서 오차항(error term)이 자기상관을 가지는지 검정하는 방법인 Durbin-Watson(DW) d Test에 대해 다뤘다. 이때 이전 시점의 종속 변수가 현재 시점의 종속 변수에 영향을 미치는 회귀 모형은 DW d Test를 적용할 수 없다는 내용을 다뤘다. 이번 게시물에서는 이러한 상황을 해결할 수 있는 Durbin's h Test에 대해 다뤄보려고 한다. 실습을 진행하기 이전에 프로그램 분석에 필요한 통계적 개념을 짚고 넘어가자.※ Durbin-Watson(DW) d Test를 수행하기 위한 가정 (복습)DW d Test를 사용하기 위하여 충족되어야 하는 가정은 아래와 같다.회귀계수(regressor)가 non-random하며 fixed인 상수(constant)여야 한다.오차항(e..

Language/SAS 2024. 10. 19. 00:24